I. Estratégia de Negociação.
Desenvolvedor: Connors Group. Conceito: Estratégia de negociação de reversão à média baseada em Bollinger Bands% b. Objetivo da pesquisa: Verificação do desempenho da configuração do padrão e do filtro de tendência. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Trade Setup: Long Trades: (Fechar [i - 1] & gt; MA_Trend [i - 1]) & amp; (% b [i - 1] & lt; 0,2) & amp; (% b [i - 2] & lt; 0,2) & amp; (% b [i-3] & lt; 0,2). Comércios Curtos: (Fechar [i - 1] & lt; MA_Trend [i - 1]) & amp; (% b [i - 1] & gt; 0,8) & amp; (% b [i - 2] & gt; 0,8) & amp; (% b [i - 3] & gt; 0,8). Índice: i.
Barra atual. Entrada comercial: Negociações longas: Uma compra na abertura é colocada após uma configuração de alta. Curtas Negociações: Uma venda no aberto é colocada após uma configuração de baixa. Saída comercial: Tabela 1. Carteira: 42 mercados futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações). Dados: 32 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.
II. Teste de sensibilidade.
Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno 2D para Fator de Lucro, Índice de Desempenho da Úlcera, Índice de Desempenho da Úlcera, CAGR, Excedente Máximo, Percentual de Negociações com Lucros Lucros e Média. Vitória / Média Índice de Perda. A imagem final mostra a sensibilidade da curva de capital.
Variáveis testadas: MA_Length & amp; MA_Trend_Length (Definições: Tabela 1):
Estratégias de Negociação de Momento Lucrativo para Investidores Individuais.
Foltice, B. & Langer, T. (2015) Estratégias rentáveis de negociação de momentum para investidores individuais. Mercados Financeiros e Gestão de Carteira, 29 (2), 85-113.
32 páginas Publicado em: 8 de abril de 2014 Última revisão: 30 de abril de 2015.
Bryan Foltice.
Thomas Langer.
Universidade de Muenster - Centro de Finanças.
Estratégias de Negociação de Momento Lucrativo para Investidores Individuais.
Estratégias de Negociação de Momento Lucrativo para Investidores Individuais.
Data de gravação: 24 de janeiro de 2015.
Por quase três décadas, estudos científicos exploraram estratégias de investimento de momentum e observaram retornos excedentes estáveis em vários mercados financeiros. No entanto, as estratégias de negociação tipicamente analisadas em tais pesquisas não são acessíveis a investidores individuais devido a restrições de venda a descoberto, nem são lucrativas devido aos altos custos de negociação. Incorporando essas restrições, exploramos uma estratégia de negociação simplificada que explora os retornos excedentes do momentum superior para um pequeno número de ações individuais. Com base nos dados dos EUA da Bolsa de Valores de Nova York de julho de 1991 a dezembro de 2010, analisamos se essa estratégia de momentum simplificada supera o benchmark após levar em conta custos e riscos realistas de transação. Descobrimos que a estratégia pode de fato funcionar para investidores individuais com valores iniciais de investimento de pelo menos US $ 5.000. Em outras tentativas de melhorar essa estratégia prática de negociação, analisamos uma estratégia de negociação de momentum sobreposta que consiste em uma negociação mais frequente de um número menor de ações “vencedoras”. Descobrimos que aumentar a frequência de negociação aumenta inicialmente os retornos ajustados ao risco dessas carteiras até um ponto ideal, após o qual os custos de transação excessivos começam a dominar a cena. Em um estudo de calibração, descobrimos que, dependendo do valor do investimento inicial da carteira, a freqüência ótima de negociação do momento varia de bianual a mensal.
Palavras-chave: Investimento de Momento, Finanças Pessoais, Gerenciamento de Portfólio.
Passos simples para desenvolver uma estratégia de negociação.
Descubra quais fatores devem ser considerados na criação de uma estratégia de negociação e como definir metas realistas e acionáveis para alcançar seus objetivos.
Uma parte essencial de qualquer empreendimento sério é ter uma justificativa clara e abrangente para a tarefa em questão. Negociação não deve ser diferente.
Uma estratégia de negociação indica o que você quer realizar e por quê. É o resultado de uma análise cuidadosa de suas habilidades, habilidades, recursos e expectativas. A estratégia serve como uma bússola, ajudando você a desenvolver seu plano de negociação.
Como observado, uma estratégia de negociação define o "o quê" e o "porquê" que está impulsionando sua negociação. O Trade Plan, que é um Trader Path separado, é o "como" da negociação. Ele descreve os passos que você tomará ao avaliar, executar e gerenciar seus negócios individuais. Sugerimos que você primeiro analise o caminho da estratégia de negociação e pense em como isso se relaciona com você. Você tem uma estratégia? Você pode articular por que você quer negociar ou porque você está negociando? O que é sucesso e como você saberá que você conseguiu isso? Com uma estratégia de negociação sólida em vigor, veja como um plano de comércio disciplinado pode ajudá-lo a negociar de forma a atingir sua estratégia comercial.
Embora o simples fato de ter uma estratégia de negociação não garanta o sucesso, o desenvolvimento pode torná-lo mais consciente de suas próprias motivações, permitindo que você gerencie melhor suas expectativas de negociação e se aproxime de negociações individuais.
Então, como você desenvolve uma estratégia de negociação? Não há uma abordagem única; é tão individual quanto você. Acreditamos que todas as abordagens devem começar com uma revisão do que você deseja realizar, suas habilidades e habilidades existentes e outras considerações. O segundo passo é desenvolver metas claras, mensuráveis e acionáveis.
Considerações sobre estratégia de negociação.
Considere cuidadosamente o seguinte quando pensar em por que você deseja negociar.
Motivação: o que exatamente você quer realizar? Pense por que você quer negociar. Você quer ter maior controle sobre suas finanças? Você está olhando para gerar renda para complementar as despesas de vida? Você quer ajudar a financiar a educação de uma criança ou neto? Definir com mais clareza o que você deseja realizar pode ajudar a influenciar as decisões de negociação. Experiência: Que habilidades e talentos você traz para a negociação? Você é proprietário de uma pequena empresa e precisa gerenciar orçamentos mensais? Talvez você venha de um fundo analítico? Você gosta de coletar e avaliar informações e desenvolver um ponto de vista a partir disso? Pense nos seus pontos fortes e em como eles podem ajudá-lo a alcançar seus objetivos. Tolerância ao risco: Você é avesso ao risco ou se arrisca a amar? Como sua orientação pode afetar sua capacidade de atingir seus objetivos? Qual nível de risco você está disposto a assumir para potencialmente obter seus retornos direcionados? Como pode assumir mais risco em outras partes da sua vida? Desafios: o que está no seu caminho? O tempo é frequentemente citado como um motivo para não perseguir interesses, inclusive comércio. Outros motivos incluem falta de recursos, falta de conhecimento ou prioridades concorrentes. Passe algum tempo pensando sobre o que pode impedi-lo de construir e colocar em prática sua estratégia. Você estará melhor equipado para enfrentar esses desafios, se forem conhecidos.
Construindo uma estratégia útil.
Uma vez que você possa articular "por que" você deseja negociar e questões-chave que podem influenciar ou afetar sua abordagem de negociação, um bom próximo passo é construir uma estratégia. Anote para encorajar-se a pensar e cobrir todos os aspectos do seu processo de pensamento. Além disso, ele fornece uma bússola para quando você começar a avaliar oportunidades comerciais e algo para comparar os resultados reais contra.
O exemplo abaixo é fornecido para ilustrar uma meta relacionada à negociação.
"Gerar renda adicional e, ao mesmo tempo, procurar aumentar o valor das ações. Conseguir isso criando uma pequena lista de ações (cinco no máximo) que pagam um dividendo anual mínimo de quatro por cento e são bons candidatos para apreciação de capital no próximo ano. Coloque negócios em duas das ações identificadas antes do próximo anúncio de ganhos. "
Existem muitas abordagens que podem ser usadas para construir uma estratégia. O exemplo acima usa a abordagem "SMART". Escolha um que melhor atenda às suas necessidades.
A abordagem SMART é uma ferramenta para desenvolver um objetivo mensurável. Estabelece um cronograma para atingir o objetivo e identifica especificamente a intenção. Importante, também pede que você considere o quão realista é alcançar o objetivo.
Específico - O objetivo é claro, preciso e bem definido: uma pequena lista de oportunidades.
Facilitável - Deve haver uma maneira de confirmar que a meta foi cumprida. Neste caso, você terá uma saída (a lista) cujo conteúdo pode ser comparado com os critérios que você configurou.
A ctionable - O objetivo é algo em que você pode agir. Colocar negociações, com base em seus objetivos, são ações apropriadas.
Realista - O objetivo é realista para você. Ele se encaixa como um comerciante e o que você deseja alcançar com a negociação. Em nosso exemplo, vários negócios são identificados. Este número deve basear-se no seu capital comercial e objetivos.
Ligado ao limite - O objetivo será alcançado ou concluído em um prazo específico. Escolha um período de tempo que permita alcançar seu objetivo. Em nosso exemplo, uma data anterior a um anúncio de ganhos futuros faz sentido se seu objetivo é gerar renda.
Os objetivos de crescimento e rendimento de ativos são objetivos comuns para os comerciantes. Você pode ter mais de um objetivo de negociação. Se você cair nesse campo, você pode considerar metas financeiras de longo prazo e usá-las para validar outras metas, pois elas devem ser alinhadas.
Trabalhe sua estratégia.
Definindo uma estratégia "in stone", você não terá apenas uma ferramenta que o ajudará a identificar negociações potencialmente apropriadas, você terá algo que poderá usar para avaliar suas ações. Após a análise, você pode determinar que sua estratégia precisa ser modificada. Você pode determinar que sua estratégia ainda é válida, mas as ações que você está tomando para cumpri-la não estão gerando resultados. Em ambos os casos, você está aprendendo com base na experiência e, em seguida, aplicando esse aprendizado a ações futuras.
Conclusão.
Negociação é cheia de desafios e decisões e você nunca vai parar de aprender. Lembrar por que você começou em primeiro lugar continua sendo importante. Algumas pessoas perdem de vista por que começaram a negociar ou o que esperavam conseguir. Ao construir uma estratégia de negociação criteriosa, você incutirá disciplina de negociação e terá uma ferramenta para avaliar seu comportamento.
Estratégias Quantificadas.
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