Estratégia de opções vertical

Pronto para ir Vertical? Opções Spreads com Versatilidade.

Sentindo-se bastante experiente em negociar chamadas longas, ofertas longas e escrever chamadas cobertas? Os spreads verticais são um dos blocos de construção da negociação de opções e podem ser o próximo passo lógico.

Dependendo da sua construção, um spread vertical pode ser otimista (beneficiando de um aumento no valor subjacente) ou descendente (beneficiando de uma diminuição no valor subjacente). Se você está procurando uma estratégia de opção projetada para aproveitar os movimentos direcionais, mas com risco definido, a dispersão vertical pode ser a resposta.

Existem diferentes tipos de spreads verticais, mas suas mecânicas são semelhantes. Uma chamada vertical, por exemplo, envolve a compra simultânea de uma opção de compra e a venda de outra opção de compra com um preço de exercício diferente no mesmo subjacente, com a mesma expiração. Da mesma forma, uma posição vertical envolve a compra simultânea de uma opção de venda e a venda de outra opção de venda a um preço de exercício diferente no mesmo subjacente, com a mesma expiração.

Entre os spreads verticais de compra e venda, existem dois tipos: crédito e débito. Para criar um spread de crédito, os traders vendem uma opção com um prêmio alto e compram uma opção com um prêmio baixo. Para formar um spread de débito, os negociadores compram uma opção de prêmio alto e vendem uma opção com um prêmio baixo.

O spread de crédito.

O risco em um spread de crédito vertical é determinado pela diferença entre suas greves menos o crédito recebido, mais os custos de transação. O lucro potencial máximo para um spread de crédito vertical é o prêmio cobrado quando da venda do spread, menos os custos de transação. Por exemplo, se um comerciante vende uma ligação XYZ 102/104 vertical por US $ 0,60, o risco é de US $ 140 por contrato e o lucro potencial máximo é de US $ 60 por contrato, menos os custos de transação. Veja a figura 1.

10 opções estratégias para saber.

10 opções estratégias para saber.

Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, montamos essa apresentação de slides, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e direcione você para a direção certa.

10 opções estratégias para saber.

Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, montamos essa apresentação de slides, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e direcione você para a direção certa.

1. Chamada Coberta.

Além de comprar uma opção de compra a descoberto, você também pode participar de uma estratégia de cobertura coberta ou de compra e venda. Nessa estratégia, você compraria os ativos diretamente e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra nesses mesmos ativos. Seu volume de ativos deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra. Os investidores freqüentemente usarão essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos, e estiverem procurando gerar lucros adicionais (por meio do recebimento do prêmio de compra), ou proteger contra um possível declínio no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamadas cobertas para um mercado em queda.)

2. Casado Put.

Em uma estratégia de venda casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo em particular (como ações), simultaneamente compra uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando estiverem otimistas em relação ao preço do ativo e quiserem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo. Essa estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro e estabelece um piso caso o preço do ativo caia drasticamente. (Para mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Casamentos: um relacionamento protetor.)

3. Spread Call Broad.

Em uma estratégia de spread de call bull, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente usado quando um investidor está otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia os Spreads de crédito Vertical Bull e Bear.)

4. Urso Coloque Spread.

O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o spread de chamada de touro. Nessa estratégia, o investidor adquirirá simultaneamente opções de venda a um preço de exercício específico e venderá o mesmo número de opções a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo ativo subjacente e têm a mesma data de vencimento. Este método é usado quando o negociador está em baixa e espera que o preço do ativo subjacente caia. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: Uma Alternativa Alucinante à Venda a Curto Prazo.)

Academia de Investopedia "Opções para Iniciantes"

Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se estiver pronto para dar o próximo passo e aprender:

Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordar chamadas como adiantamentos e Coloca como seguro Interpretar as datas de vencimento e distinguir valor intrínseco do valor de tempo Calcular os breakevens e o gerenciamento de riscos Explorar conceitos avançados, como spreads, straddles e strangles.

5. Colar Protetor.

Uma estratégia de colar de proteção é executada através da compra de uma opção de venda fora do dinheiro e da emissão de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em uma ação ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações. (Para obter mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não se esqueça do colar protetor e como funciona um colar protetor.)

6. Long Straddle.

Uma estratégia de opções de longo prazo é quando um investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, ativo subjacente e data de vencimento simultaneamente. Um investidor geralmente usa essa estratégia quando acredita que o preço do ativo subjacente irá se mover significativamente, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. Essa estratégia permite que o investidor mantenha ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples Para Neutralizar o Mercado.)

7. Long Strang.

Em uma longa estratégia de opções de estrangulamento, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da opção de compra normalmente estará abaixo do preço de exercício da opção de compra e as duas opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; estrangulamentos normalmente serão menos caros do que os straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte vantagem no lucro com estrangulamentos.)

8. Spread Borboleta.

Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor combinará uma estratégia de dispersão de touro e uma estratégia de disseminação de urso e usará três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de spread borboleta envolve a compra de uma opção de compra (put) com o preço de exercício mais baixo (mais alto), vendendo duas opções de compra com um preço de exercício mais baixo e uma última ligação opção a um preço de exercício ainda maior (menor). (Para saber mais sobre essa estratégia, leia Configuração de armadilhas de lucro com Spreads de borboleta.)

9. Condor de Ferro.

Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de ferro. Nesta estratégia, o investidor detém simultaneamente uma posição longa e curta em duas estratégias estrangeiras diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e praticar para dominar. (Recomendamos ler mais sobre essa estratégia em Take Flight com um condor de ferro, você deve se concentrar em condores de ferro? E tentar a estratégia para si mesmo (sem riscos!) Usando o Simulador de Investopédia.)

10. Borboleta de Ferro.

A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nessa estratégia, um investidor combinará um straddle longo ou curto com a compra ou venda simultânea de um estrangulador. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, essa estratégia difere porque usa tanto chamadas quanto puts, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções utilizadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos e, ao mesmo tempo, limitar o risco. (Para saber mais, leia O que é uma estratégia da Iron Butterfly Option?)

Use um spread vertical no dinheiro para fazer um grande prêmio jogar.

Pergunta: Como você pode fazer com que um grande prêmio seja pago com um orçamento pequeno?

Resposta: Execute um spread vertical no dinheiro.

Suponha que a Apple ou alguma outra grande ação esteja entrando nos lucros. Você quer fazer um tiro direcional, mas não quer comprometer a grande quantidade de capital necessária para uma compra de ações ou como margem para uma venda a descoberto. Uma alternativa acessível seria negociar opções, mas você precisa se preocupar com fatores adicionais, como volatilidade e decaimento do tempo; ou você

Uma estratégia de opção popular para jogos de ganhos é o spread vertical no dinheiro. Ele pode ser construído usando chamadas (para uma jogada de alta) ou puts (para uma jogada de baixa), e consiste em comprar uma opção dentro do dinheiro e vender uma opção fora do dinheiro com a mesma expiração, como que ambos os greves são aproximadamente a mesma distância do preço das ações. Para ilustrar, considere o seguinte exemplo usando o Google (GOOG).

Com o GOOG negociando perto de US $ 755 no dia anterior ao lucro, supondo que você tenha desenvolvido uma opinião de baixa sobre o estoque, você poderia ter colocado a seguinte opção de negociação:

Longo o 770 coloca, cerca de US $ 15 in-the-money, e Short o 740 coloca, cerca de US $ 15 out-of-the-money.

Como as greves de opção são aproximadamente a mesma distância do preço das ações, esse spread vertical tem algumas qualidades muito atrativas.

Primeiro, torna-se bastante simples aproximar o preço. Dar ou receber uma pequena quantia para contabilizar fatores como taxas de juros e desvios, os spreads verticais no dinheiro tendem a valer mais ou menos a metade da diferença entre as paralisações. Note que, neste exemplo, o spread 770/740 é de $ 30, o custo do negócio é de aproximadamente $ 15, ou $ 1.500 por spread. Enquanto o estoque permanecer próximo ao meio dos dois ataques, o spread deverá sofrer uma pequena alteração no valor.

Em segundo lugar, ao colocar esse comércio com as greves aproximadamente equidistantes do preço das ações, os gregos opcionais, além do delta, tendem a ser muito próximos de zero. Em essência, agora você está arriscando US $ 1.500 para potencialmente ganhar US $ 1.500, sem ter que insistir muito em fatores como volatilidade ou decaimento do tempo. Seu único foco real é a direção das ações, assim como era quando você estava pensando em negociar as ações, exceto que seu risco geral é consideravelmente menor.

Os spreads verticais no dinheiro são negociações direcionais e, como tal, estão sujeitos ao risco direcional, também conhecido como delta. No caso do seu spread de venda, você indica que tem uma opinião de baixa sobre o estoque à medida que se aproxima dos ganhos, portanto, seu valor de delta é negativo. No entanto, observe que, em contraste com straddle & mdash; outro jogo popular de ganhos & mdash; todos os gregos, especialmente teta e vega, são praticamente inexistentes. Além disso, os custos de straddle e, portanto, os riscos, quase três vezes mais que o spread vertical.

Spreads verticais.

Tudo sobre os spreads verticais - definição, um exemplo e como usar.

Um spread vertical é simplesmente a compra de uma opção e a venda simultânea de outra opção com diferentes preços de exercício (mesma garantia subjacente, é claro). Um spread vertical é conhecido como spread direcional, porque faz ou perde dinheiro dependendo de qual direção a segurança subjacente toma.

Você compra um spread vertical se tiver uma idéia de como o mercado para uma determinada ação está indo. Você pode comprar um spread vertical se achar que o estoque está indo mais alto, ou um spread vertical diferente se você acredita que ele está indo para baixo. Uma coisa interessante sobre os spreads verticais é que, se a ação não se mover, você poderá ganhar, mesmo que não tenha feito exatamente o que esperava.

Aqui está um exemplo de uma propagação vertical que eu coloquei recentemente. Eu tive um bom pressentimento sobre a Apple. Eu pensei que o estoque iria subir no próximo mês, ou pelo menos não cair muito. As ações estavam negociando cerca de US $ 200 por ação. Eu comprei 10 telefonemas da Apple em março de 190 e, simultaneamente, vendi 10 telefonemas da Apple em março de 195 e paguei $ 3,63 por spread ($ 3653 + $ 30 de comissão = $ 3683). Eu só tive que descobrir a diferença entre o custo da opção e o produto da opção vendida.

Eu comprei este spread com calls, mas os ganhos ou perdas potenciais teriam sido idênticos se eu tivesse usado puts em vez disso. Em spreads verticais, os preços de exercício são o que é importante, não se as opções de compra ou venda são usadas.

Na terceira sexta-feira de março, as duas opções expirariam. Se a ação estiver a qualquer preço acima de US $ 195, o valor do meu spread vertical valeria US $ 5.000 menos US $ 30 comissões (US $ 4750), e eu ganharia US $ 1.067 em um investimento de US $ 3683, ou 29% para um único mês de espera para a expiração por vir.

A perda máxima do meu spread vertical seria todo o meu investimento ($ 3683) se as ações caíssem abaixo de $ 190. Eu faria um ganho a qualquer preço acima de $ 193,69. Se as ações terminassem em US $ 192, minha oferta de 190 valeria US $ 2,00 (US $ 2000) e as 195 ficariam sem valor. Nesse caso, eu perderia $ 1683.

Se a ação acabar acima de US $ 195 no vencimento, não preciso colocar nenhuma transação para fechar o spread vertical. O corretor venderá automaticamente as 190 chamadas e recomprará as 195 chamadas por exatamente US $ 5,00, me cobrando uma comissão em ambas as opções (US $ 1,50 cada em thinkorswim onde negocio).

Eu coloquei esse spread vertical porque eu gostei das perspectivas para a Apple e porque eu faria o ganho máximo (29% em um único mês) mesmo se a ação caísse de US $ 200 para US $ 195, então eu poderia até estar um pouco errado sobre o estoque e eu ainda faria o ganho máximo.

Em retrospectiva, eu teria sido mais inteligente para comprar o spread vertical usando puts do que calls (se o mesmo preço para o spread pudesse ter sido obtido). Se eu usasse puts, compraria com os mesmos preços de compra (comprando os 190 puts e vendendo os 195 puts). Eu cobraria $ 1,37 ($ 1370 menos $ 30 comissões, ou $ 1340 porque os 195 postos teriam um preço mais alto do que os 190 que você comprou). Quando você compra um spread de crédito como este, o corretor coloca um requisito de manutenção em sua conta para proteger contra a perda máxima que você poderia incorrer. Neste caso, um requisito de manutenção de $ 5000 seria feito, o que depois dos $ 1340 que você coletou em dinheiro foi creditado, resultaria em $ 3660. Esse é o máximo que você perderia se a ação ficasse abaixo de US $ 190.

Um requisito de manutenção não é um empréstimo de margem. Nenhum interesse é cobrado. O corretor apenas mantém essa quantia em sua conta até que suas opções expirem.

Existem várias razões pelas quais eu teria sido mais inteligente para fazer esse trade em puts do que em calls. Primeiro, se a Apple fecha acima de US $ 195, ambas as opções de venda expirariam sem valor, e eu não seria cobrado US $ 30 em comissões para fechá-las, como eu farei com as chamadas. Em segundo lugar, vender um spread vertical (bullish) em puts significa que eu estaria recebendo mais dinheiro do que eu paguei (ou seja, é um spread de crédito). O dinheiro extra na minha conta seria creditado contra um empréstimo de margem que eu poderia ter na minha conta, poupando-me assim algum interesse (não há juros cobrados sobre um requisito de manutenção). Terceiro, a compra de um spread de venda vertical elimina a possibilidade de um exercício antecipado de uma chamada curta dentro do dinheiro - tal exercício pode ocorrer se a empresa declarar um dividendo durante o período de retenção do spread, ou se a chamada chegar Até agora no dinheiro que não há prêmio de tempo restante, e o proprietário da chamada decide fazer um balanço.

Por todas estas razões, os spreads são a melhor aposta para spreads verticais quando se espera que o preço das ações suba, assumindo, é claro, que eles podem ser colocados pelo mesmo preço que o spread equivalente nas chamadas. O perfil de risco de cada spread é o mesmo, portanto, a alternativa menos dispendiosa deve ser tomada, e se os spreads de venda e venda forem idênticos, as opções devem ser a margem de escolha.

Blog de negociação de opções de ações da Terry's Tips.

Selos (STMP) estão prontos para continuar mais alto?

Nesta semana, estamos analisando outra das 50 principais empresas do Investor’s Business Daily (IBD). Usamos essa lista em um dos nossos portfólios de opções para identificar estoques superando e colocar spreads de opção que aproveitam o momento.

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A pesquisa de Zacks escreveu recentemente um artigo convincente descrevendo por que a STMP está preparada para ganhos adicionais. Além disso, esse analista acredita que há potencial para um aumento de 30% com base em sua recente revisão de meta de preço.

Estratégia Diagonal de Ganhos Condor.

Resumo da estratégia: com base em 17 anos de estudo de alterações de preços após um anúncio de resultados, a Terry’s Tips desenvolveu uma estratégia que tem alta probabilidade de navegar com êxito pela extrema volatilidade que costuma acompanhar os relatórios trimestrais de ganhos. A estratégia baseia-se na observação de que há muito pouca correlação entre os números reais informados e o que o estoque faz após o anúncio. Flutuações no preço das ações tendem a ser maiores nas semanas de anúncios e menores nas semanas subseqüentes. Isso é tudo o que podemos dizer sobre a maioria dos eventos de lucros, exceto que identificamos um indicador que aparece uma média de apenas uma vez por ano para a maioria das empresas, e quando esse indicador é acionado, o estoque tem uma probabilidade muito maior de subir do que para baixo.

A estratégia de ganhos Diagonal Condor só se aplica a. . .

Arista Networks (ANET): Você deve comprar o Dip?

Nesta semana, estamos analisando outra das 50 principais empresas do Investor’s Business Daily (IBD). Usamos essa lista em um dos nossos portfólios de opções para identificar estoques superando e colocar spreads de opção que aproveitam o momento.

Arista Networks (ANET): Você deve comprar o Dip?

ANET caiu mais baixo na semana passada, em linha com a correção mais ampla do mercado que ocorreu. O preço das ações terminou a semana em um nível horizontal perto de US $ 264, que atuou como suporte e resistência no ano até agora. O suporte adicional é visto ligeiramente abaixo do suporte horizontal na forma de uma linha de tendência ascendente originada de um nível baixo no início de novembro. A maioria das ações listadas na lista das 50 empresas do IBD caiu mais como resultado da correção do mercado da semana passada, mas a ANET se destaca por ter um desempenho forte, em relação à lista, desde a alta no início de 2016.

[id = "attachment_2070" align = "alignnone" width = "300"] ANET Gráfico Março de 2018 [/ caption]

Se você concordar que há mais margem de lucro para a Arista Networks, considere este negócio que é uma aposta de que as ações continuarão a avançar nas próximas quatro semanas, ou pelo menos não cairão muito.

Comprar para abrir ANET 20APR18 255 coloca (ANET180420P255)

Vender para abrir ANET 20APR18 260 coloca (ANET 180420P260) para um crédito de US $ 1,98 (vendendo uma vertical)

Este preço foi de US $ 0,02 menor do que o ponto médio da opção quando o NVDA estava sendo negociado perto de US $ 265. A menos que o estoque se recupere rapidamente daqui, você deve conseguir se aproximar desse valor.

Se você usa nosso corretor favorito para este negócio, a sua comissão nesta transação será de apenas $ 1 por contrato de abertura ($ 2 por spread) (e não há comissão sobre negociações de fechamento, apenas a taxa de compensação de $ .10). Cada contrato renderia então $ 196 e seu corretor cobraria uma taxa de manutenção de $ 500, fazendo com que seu investimento fosse $ 304 ($ 500 - $ 196). Se a ANET fechar a qualquer preço acima de US $ 260,00 em 20 de abril, ambas as opções expirariam sem valor e seu retorno sobre o spread seria de 64% (735% anualizado).

Alterações no Top 50 do Investor’s Business Daily (IBD) desta semana:

[id = "attachment_2071" align = "alignnone" width = "300"] Atualizações Subjacentes do IBD 22 de março de 2018 [/ caption]

Descobrimos que a lista Top 50 do Investor’s Business Daily tem sido uma fonte confiável de ações que provavelmente subirão no curto prazo. Os acréscimos recentes à lista podem ser escolhas particularmente boas para essa estratégia, e as exclusões podem ser bons indicadores para sair de uma posição que você já pode ter sobre esse estoque.

Tal como acontece com todos os investimentos, você só deve fazer operações de opções com dinheiro que você pode realmente perder.

Spreads verticais.

O spread vertical é uma estratégia de spread de opção pela qual o negociante da opção compra um certo número de opções e simultaneamente vende um número igual de opções da mesma classe, mesma garantia subjacente, mesma data de vencimento, mas com um preço de exercício diferente.

Os spreads verticais limitam o risco envolvido no comércio de opções, mas ao mesmo tempo reduzem o potencial de lucro. Eles podem ser criados com todas as chamadas ou todas as opções, e podem ser de alta ou baixa.

Spreads verticais de touro.

Spreads verticais de touro são empregados quando o negociador de opções é otimista sobre o título subjacente e, portanto, eles são projetados para lucrar com um aumento no preço do ativo subjacente. Eles podem ser construídos usando chamadas ou puts e são conhecidos como spread call call e bull put spread respectivamente.

Embora eles tenham perfis semelhantes de risco / recompensa, o spread de call bull é inserido em um débito, enquanto o spread bull colocar pode ser estabelecido em um crédito. Portanto, o spread de chamada de compra também é chamado de spread de débito vertical, enquanto o spread de venda de ações é, às vezes, chamado de spread de crédito vertical.

Bear Spreads verticais.

As estratégias de opções de spread vertical também estão disponíveis para o negociador de opções que é de baixa no título subjacente. Os spreads verticais do Bear são projetados para lucrar com uma queda no preço do ativo subjacente. Eles podem ser construídos usando chamadas ou puts e são conhecidos como spread de call bear e bear put spread, respectivamente.

Embora eles tenham perfis semelhantes de risco / recompensa, o spread de call de bear é inserido em um crédito, enquanto o spread de put bear pode ser estabelecido em um débito. Portanto, o spread do call do bear também é chamado de spread de crédito vertical, enquanto o spread do bear bear é, às vezes, chamado de spread de débito vertical.

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